Operaciones de Cobertura de Tipo de Interés

 

La negociación se realiza en:

  • DTF (COP).
  • IBR (COP).
  • LIBOR (USD).

Productos susceptibles a cobertura:

  • Leasing (DTF/IBR).
  • Capital de Trabajo (USD >>> LIBOR).
  • Prefinanciación de exportación.
  • Créditos de Tesorería.
  • Créditos de Largo Plazo.
  • Interest Rate Swap - IRS: Contrato de derivados realizado en un mercado OTC, por el que se adquiere el compromiso de intercambiar una serie de flujos de intereses en el futuro, con frecuencias determinadas hasta la fecha de vencimiento. Es un instrumento que permite cobertura a tasas de interés variables, o mejores oportunidades de inversión. Se liquidan periódicamente las diferencias entre la tasa pactada y la tasa variable al valor fijado en cada fecha. Las tasas variables en COP son DTF, IBR e IPC. La tasa variable en USD es la Libor. Monto mínimo: USD$100 000, y plazo mínimo de un año.
  • Cross Currency Swap - CCS: Contrato de derivados realizado en un mercado OTC, por el que se adquiriere un compromiso de intercambiar una serie de flujos de intereses en diferentes divisas en el futuro. Los intercambios se hacen con periodicidades determinadas hasta el vencimiento, cuando se puede o no hacer el intercambio de capital. El CCS se puede hacer sobre la paridad USD - COP localmente, sobre cualquier tasa fija o variable en ambas divisas. Monto mínimo: USD$100 000, y plazo mínimo de un año.

A continuación se relacionan los requisitos para acceder al Contrato de Operaciones de Cobertura de Tipo de Interés:

  • Cupo de Derivados (cupo de riesgo).
  • Contrato marco para operaciones de derivados financieros.